Simulate and fit dynamic linear models using the Kalman filter, in Fortran. Sample output:
#obs: 1000
parameter true fit
phi 0.9000 0.9388
sigma 1.0000 1.1000
tau 0.5000 0.4000
parameter true fit
phi 0.9000 0.9184
sigma 1.0000 1.0000
tau 0.5000 0.5000
parameter true fit
phi 0.9000 0.8571
sigma 1.0000 1.0000
tau 0.5000 0.6000
parameter true fit
phi 0.9000 0.8980
sigma 1.0000 1.0000
tau 0.5000 0.5000
parameter true fit
phi 0.9000 0.8980
sigma 1.0000 1.0000
tau 0.5000 0.5000